Preparando la estrategia

Vamos a ir preparando la estrategia de trading...

Para su desarrollo usaremos 800 valores bajistas del Nasdaq y del NYSE.
Los datos serán cotizaciones de los años 2000/2006.

Asi podremos usar los datos de 2007 y 2008 para realizar validaciones


Queremos desarrollar una estrategia para ir largos.

Al tener un universo bajista si la estrategia de trading es positiva, parecerá que será muy positiva cuando la utilicemos con valores previsiblemente alcistas.

Hay que tener en cuenta:
position sizing, comisiones, drawdowns, estrategias de entrada y salida, portfolio management..


PUNTO 1

Nos vamos a centrar en el desarrollo de las herramientas que nos permitirán judgar los sistemas de trading que obtengamos. Las estrategias de entrada y salida serán desarrolladas por el motor de algoritmos geneticos que tenemos desarrollado, por lo que queremos saber como de buenas son las señales que genera...

Aspectos a considerar:

Evolucion constante de los beneficios (con una desviación estandard lo mas pequeña posible)
Un drawdown lo mas bajo posible
Una posibilidad de ruina ridícula

Para todo ello y para empezar observaremos el gráfico de evolución de los resultados, queremos ver tanto las operaciones cerradas como tambien las operaciones que estan abiertas, para tener una visión global y real de como evoluciona nuestro capital.